A. 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率
即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分。美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
B. 即期汇率1英镑=1.8500美元汇率，6个月的远期汇率美元兑英镑的贴水为0.0060，求美元的贴水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=1.11%。
远期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，对应的远期GBP/USD=1.8709，远期升水209点，英镑兑美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
C. 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水
该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。
D. 若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1.8545/55,三个月远期点数为55/65，计算（1）英镑
（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)
（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)
E. 英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，
商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元
F. 2009年4月15日，英镑兑美元的汇率为GBP1=USD1.4879,3个月远期1英镑升水0.0060美元，问3个月远期汇率为
均不对
英镑升水,即为英镑升值,远期汇率:GBP1=USD(1.4879+0.0060)=1.4939
G. 急问，英镑对美元的三个月远期汇率怎么算呀同业拆借率在哪里找有贷款利率还是借款利率呢
人民币升值是大势所趋（国外逼迫人民币升值的压力很大）
由于英国的房屋价格已经开始下跌，因此英国央行不太会再提升利率以抑制房价的上升了，也就是说英镑的加息周期已经结束，远期应该看淡英镑！
H. 假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期外汇升水为
即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
I. 已知:GBP/USD 即期汇率 1.9240/50 3个月 231/228求:英镑兑美元3个月的远期汇
期汇点数前大后小报出,则为减,当然是同侧相减(小减大,大减小,远期汇率差大于即期汇率差):
英镑兑美元3个月的远期汇率:
GBP/USD=(1.9240-0.0231)/(1.9250-0.0228)=1.9009/22
J. 第二题，问美元兑英镑的远期汇率是多少远期差价率是多少 两道金融学的题，求大神解答，急！！
这种题有一个规律，即使你不明白原理也会很容易的计算出来结果，首先我们要看汇率的报价1USD=1.5160/70，前面的报价是买入价，后面的报价是卖出价，且卖出价永远大于买入价，所以我们在计算出远期价格后的报价也是卖出价大于买入价，题目里已知条件远期点为60/50和即期价格来计算远期价格，远期价格无非就是即期价格和远期点的简单加减，且结果一定要卖出价大于买入价，所以远期汇率3M USD＝(1.5160-0.0060）/(1.5170-0.0050)=1.5100/1.5120，即1.5100/20。
另你指的远期差价率是？