Ⅰ 如果以SF为被报价币，请计算出各货币兑SF的交叉汇率BID/OFFER
一元宝等于一块钱 ：）
Ⅱ 汇率中的SF是什么另有一入门题求助
sf是一种货币符号
一个月的远期汇率是$1=1.6544--1.6562
二个月的远期汇率是$1=1.6554--1.6567
Ⅲ 某日纽约外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下： 纽约 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 伦敦 GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8
无论如何，遵循一个基本原理就是银行一定是赚钱赚手续费，所以它是低买高卖。
所以对于 USD1=SF 1.7505 ～ 1.7535 意味着你要用1.7535，从银行手中用更多的外汇换1元本币USD。同理当你只有1美元的时候，你只能兑换到1.7505.较少的外汇。中间30个基点就是他的手续费。
Ⅳ 已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1＝SF1.9100／1.9110
将三个市场统一为间接标价法
纽约 ：USD1＝CHF 1.9105
苏黎世：CHF1=GBP 0.1323
伦敦： GBP1＝USD 2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以进行套汇
，所以套汇路线为----纽约--苏黎世----伦敦
获利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元
Ⅳ 美国和瑞士货币之间的即期汇率为SF1.3755/﹩,1年远期汇率为SF1.2955/ ﹩,瑞士年利率8%，美国年利率为10%，
一年期远期美元贬值，符合利率平价理论，即期利率高的货币远期贬值。贬值率：（1.3755-1.2955）*100%/1.3755=5.82%，大于利差，存在获利的机会。做法：即期将美元兑换成瑞士法郎，并进行一年的投资，同时卖出瑞士法郎投资本利的远期，到期时，瑞士法郎投资本利收回，按远期合同价出售，兑换成美元，减去美元投资的机会成本，单位美元可获：
1*1.3755*（1+8%）/1.2955-（1+10%）=0.046692美元
Ⅵ 纽约 USD1=SF1.2150—1.2160 苏黎世 GBP1=SF1.6150—1.6160 伦敦 GBP1=USD1.5310—1.5320
转换成同标价法:
纽约 USD1=SF1.2150—1.2160
苏黎世 SF1=GBP(1/1.6160)—(1/1.6150 )
伦敦 GBP1=USD1.5310—1.5320
汇率相乘(可用中间价):[(1.2150+1.2160)/2]*[(1/1.6160+1/1.6150)/2]*[(1.5310+1.5320)/2]=1.1523
不等于1,有利可图,大于1,美元持有者可从其作为基准货币的市场纽约市场开始套汇,在纽约市场兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去投入成本,即为盈利:
1000万*1.2150*1/1.6160*1.5310-1000万=151.0922万
Ⅶ 三角套汇 抵补套汇
折算成同一标价法后：
纽约： usd1=sf2.3471~2.3489
苏黎世： 1sf=英镑1/3.5891~1/3.5874
伦敦： 1英镑=usd1.3330~1.3357
用中间价汇率相乘：[（2.3471+2.3489）/2]*[（1/3.5891+1/3.5874）/2]*[（1.3330+1.3357）/2]=0.87
不等于1，可以套汇，小于1，可以从套汇货币为报价货币的市场（伦敦）开始，即在伦敦市场兑换成英镑，再在苏市场兑换成瑞士法郎，再在纽约市场兑换成美元，减去套汇成本即为获利：
550000/1.3357*3.5874/2.3489-550000=78881.82
利差大于掉期率。
远期汇率：£1=usd1.3330*（1-2.13%）~1.3357*（1-1.87%）= 1.3046~1.3107
抵补套利：即期将150万美元兑换成英镑进行投资，并同时卖英镑投资本利的远期，到期时英镑投资本利收回，并按远期合约出售，获利美元，减去美元投资机会成本，即为套利获利：
1500000/1.3357*（1+7%）*1.3046-1500000*（1+3%）=22629.71美元
Ⅷ 某银行的汇率报价如下：USD/SF=1.430/40，若询价者买入报价币，汇率为（ ）。
A.1.4430
询价者买入报价币瑞士法郎，即为报价者买入被报价币美元，汇率为1.4430
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币（又称被报价货币，这里是美元）的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。前者（1.4430）为报价方买入被报价货币（美元）的汇率（买入一美元支付1.4430瑞士法郎），后者为报价方卖出基准货币的汇率（卖出一被报价货币美元收取1.4440瑞士法郎），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
Ⅸ 即期汇率：£1=$1.5060/70 远期升贴水数为 270/240 即期汇率：$1=SF1.8410/25 远期升贴水数为 495/470
有两个问题：一是你说的远期是指12个月？二是到底是升水还是贴水？
假定远期是指12个月，从数值看应是贴水：
£1=$1.5060/70－270/240＝$1.4790/830
$1=SF1.8410/25－495/470＝SF1.7915/55
12个月英镑兑瑞士法郎的套算汇率：
£1=SF2.6555/68
Ⅹ 已知：纽约的汇率：￡1 = $1.5， 瑞士的汇率：SFR1.8 = $1， 伦敦的汇率：￡1 = SFR3，
判断:折成同一标价,基准货币为1
纽约的汇率：$1 = ￡1/1.5
瑞士的汇率：SFR1 = $1/1.8
伦敦的汇率：￡1 = SFR3
汇率相乘:1/1.5*1/1.8*3=1.1111,不等于1有利可图.
大于1,套汇者可从以套汇货币为基准货币标价的市场开始,美元套汇可从以美元为基准货币的纽约市场开始兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成法郎,再在瑞士市场兑换成美元,单位美元获利:
1*1/1.5*1/1.8*3-1=0.1111美元 ,套汇赢利11.11%