⑴ 请问eviews进行ARCH LM检验后，得到的图怎么进行分析怎样就说明存在ARCH效应
你回归的这10个lag项中，如果至少有一个是显著的，那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的结果显示，lag7是显著的，p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是，这个arma模型中有arch效应。
这么专业的问题，给5分太少了。
⑵ 什么是ARCH效应不是解释英文缩写。。。
volatility波动率可以用自回归模型来解释 也就是说未来的波动可以用波动的历史来预测
⑶ EViews运用残差平方的自相关图判断是否存在ARCH
你把数据给我，我给你分析
⑷ 如何用拉格朗日乘子方法检验回归模型中的误差项是否存在arch效应
由第一个方程解得：x=0，或λ=-1， ①x=0，由第三个方程得到y=±2 ②将λ=-1代入第二个方程解得：y=0 由第三个方程得到x=±1 所以有四组解：（0，2）、（0，-2）、（1，0）、（-1，0）
⑸ arch效应的在经济学上的解释
ARCH(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)中文文献一般称作“自回归条件异方差模型
⑹ eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应
操作方法：在proc/equation后得到结果，再点击proc/make resial series就可以做残差序列检验，想看残差序列图点击view/gragh就可以。
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行"观察"。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
⑺ 求高人帮我看看我用eviews做出来的检验arch的结果，存不存在arch效应。不如不存在，还可以继续做garch模型
我写的是关于《股指期货对股票市场波动性影响的探究——基于我国股指期货正式运行一周年的实证研究》，我已经建立了ARMA（3,3）模型，并且看到模型当我进行A,