银行汇率风险敞口

1. 什么叫“利率敞口风险”

利率(利息)所面临的风险的概率.风险敞口是指因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额。就是risk
exposure，指未加保护的风险。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口。等等。

2. 外汇风险敞口的外汇风险敞口测算

要对外汇敞口风险进行管理，首先要对风险敞口进行测算。外汇资产(或负债)由于汇率变动而可能出现增值和减值，这种增值和减值可能自然抵消或被某种措施人为冲销，其中无法自然抵消也没有被人为冲销的外汇资产(或负债)就暴露在汇率变动的风险中，形成汇率风险敞口。外汇的风险敞口净额取决于财务公司的资产(或负债)的性质和汇率变动时其受到影响的范围和方式
对于总净额外汇敞口的计量，通常采用净汇总敞口、总汇总敞口、汇总短敞口三种计量方法。净汇总敞口是各种多头头寸与空头头寸相互抵消后的绝对值。当外汇敞口组合中的货币变动高度相关时，多头头寸外币敞口与空头头寸外币敞口之间的汇率风险可以相互抵消。在这种组合下，适合采用净敞口计量方法衡量汇率风险。当外汇敞口组合中的货币变动完全不相关时，外币多头头寸和外币空头头寸之间的风险就不能相互抵消，应该用多头头寸和空头头寸相加的总汇总敞口来衡量汇率风险。
财务公司的风险敞口根据财务公司自身的业务和偏好又可以分为两个部分：一个是自留敞口，自留敞口是指财务公司根据业务需要和自身偏好愿意承担汇率风险的敞口部分，这部分敞口不需要进行对冲；一个是对冲敞口，财务公司不愿意承担汇率风险，需要通过风险对冲手段来对冲的敞口部分。一般所说的汇率风险管理主要是针对对冲敞口的部分。
外汇资产的汇率风险可以通过套期保值、消除风险敞口来回避，也可以在预测汇率波动的基础上对风险进行计量，主动保持风险敞口来实现风险盈利。例如：在对预测汇率和远期汇率进行比较的情况下买卖远期外汇，并对外汇资产组合的期限结构进行调整；根据不同币种汇率的预测来调整外币资产的结构。国外一些商业银行外汇资产组合的模式就有“五五制”(即50%的头寸进行保值,其50%头寸处于敞口状态)和“三三制”等。无论是否消除风险敞口，对外汇汇率波动预测和相应风险测量是外汇风险管理的基础。

3. 汇率风险敞口的管理措施

银行交易账户的头寸是为赢利性的目的而持有的，即主动持有风险敞口，但为了控制风险一般采取限额管理方式。对汇率风险敞口的限额管理也称为内部敞口额度管理，即对每类交易员或每类业务设定持有汇率风险敞口的最高额度，并进行监测管理。
在外汇买卖交易中，每个银行对限额管理的政策和制定的限额大小是不一样的。首先，额度的大小取决于该银行对外汇业务的进取程度，是希望在外汇市场中表现为市场领导者、市场活跃者，还是一般参与者，甚至市场不参与者。由于在市场中扮演的角色不同，必然会造成额度不同。其次，额度取决于最高领导层对外汇业务收益的期望值，以及对汇率风险的容忍程度，通常，风险越大收益越高。再次，取决于交易头寸的灵活程度和交易货币的种类，如果允许交易员的交易头寸有较大灵活度，而且交易货币的种类较多，则额度需要制定得较大。总之，银行如果在外汇交易方面进取性较强，则内部限额较大，反之则内部限额较小。 根据《巴塞尔协议》的精神，银行的资本应满足覆盖各类风险的要求，也就是众所周知的8%资本充足率要求。因此，银行应保证按汇率风险敞口的8%分配足够的资本以覆盖汇率风险。随着人民币汇率改革的不断深入，国内商业银行所面临的汇率风险有不断增大的趋势，因而外汇汇率风险敞口的计算和管理应当引起足够的重视。
间接标价法（Indireet Quotation）又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标价法，如1英镑=1.6025美元；1欧元=1.5680加拿大元；1欧元=1.0562美元；1澳大利亚元=0.5922美元等。
在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率上升；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率下跌，即外币的价值和汇率的升跌成反比。
外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大，目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。

4. 风险敞口是什么意思

风险敞口（risk exposure）指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额， 指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。

风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。

在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。

(4)银行汇率风险敞口扩展阅读：

敞口额度

所谓“敞口额度”，顾名思义，就是“风险敞口”的金额

从银行授信角度来看，“敞口额度”是企业实际可用于支付的信贷资金额度。银行账面贷款或承兑额度等于“敞口额度”与保证金额度之和。企业的综合授信敞口等于综合授信总额减去用于风险“冲销”的保证金后的余额。

例如：银行给了你70万元授信，你办了一笔保证金为30%，票面金额为100万元的银行承兑汇票，那么你就用掉了这70万元的银行敞口，这70万元的授信也就叫做敞口授信。一般来说，银行信贷额度大于或等于敞口额度，其差额依保证金比例大小而定。

5. 风险敞口和信用证敞口有什么区别

敞口授信是指银行没有被风险缓释措施所覆盖的授信额度，例如银行为企业授信100万元，企业以80%的保证金开立银行承兑汇票，那剩余的20%就是敞口授信额度了；
非敞口授信是指借款企业所提供的质押或担保可以覆盖其授信金额，银行不必承担额外的信用风险，又称低风险业务。

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6. 汇率风险敞口是什么意思

所谓汇率风险敞口，就是一个量化的汇率风险。例如，一家企业有1500万巴西雷亚尔资产，雷亚尔汇率变动就给这些资产带来风险。如果这家企业没有对雷亚尔汇率波动采取任何保护措施，那么这将企业就有1500万雷亚尔汇率风险敞口。如果对1000万雷亚尔资产进行了套期保值，那么敞口只有500万雷亚尔。

7. 什么是外汇敞口

外汇敞口头寸是指金融机构在做完外汇买卖业务后
某一币种借贷方轧差后的余额。这个余额太大了会因为汇率波动带来风险而且不能够使资金的收益最大化；太小了又不能满足客户的购汇需要，降低了汇兑收益。
外汇风险敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中国商业银行的外汇风险敞口包括结构性外汇敞口和交易类外汇敞口，总体上看以结构性敞口为主。但结构性敞口风险规避手段目前十分有限。

8. 银行业的"风险敞口"如何正确理解

一般来说风险敞口就是之风险头寸．例如银行在外汇业务中，其购买的美元大于其出售的美元数，它就处于美元的多头头寸．也就是他存在由于美元汇率的变化带来损失的可能性．像这种某项业务未能实现平衡，且可能由于这种空头或多头的头寸带来损失的时候，就说存在风险敞口．