中国银监会杠杆率

① 什么是资本杠率

杠杆率一般是指资产负债表中权益资本与总资产的比率。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反应出公司的还款能力。杠杆率的倒数为杠杆倍数，一般来说，投行的杠杆倍数比较高，美林银行的杠杆倍数在2007年是28倍，摩根士丹利的杠杆倍数在2007年为33倍。
资本杠率率=核心资本/表内表外总资产风险暴露
杠杆率计算在不同经济体之间应具有可比性，并调整会计准则方面的差异。某些表外项目将适用100%的信用风险转换系数。并且将测试杠杆率与风险资本比例之间的相互作用。巴塞尔委员会将杠杆率设定为风险资本要求的可靠的补充措施，基于适当的评估和校准，将杠杆率纳入第一支柱框架。
2011年，中国银监会颁布关于中国银行业实行新监管标准的指导意见，商业银行的杠杆率不得低于4%.

② 银监会有哪些监管指标

1、风险水平包括四类：流动性风险指标：流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳定资金比例；信用风险指标：不良贷款率、单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度；市场风险指标：累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度；操作风险：操作风险损失率。
2、风险迁徙：正常贷款迁徙率、不良贷款迁徙率。
3、风险抵补三类：盈利能力：成本收入比、资产利润率、资本利润率；准备金充足程度：资产损失准备充足率、贷款准备充足率、贷款拨备率、拨备覆盖率；资本充足程度：资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率、杠杆率。

③ 杠杆率监管标准

中国银监会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。
该征求意见稿同时要求各商业银行从2012年1月1日开始实施，系统重要性银行在2013年底前达标，非系统重要性银行在2016年底前达标。
这表明，中国的银行业监管机构将正式引入杠杆率监管机制，未来将根据经济形势和银行风险状况的变化对杠杆率监管要求进行调整。它的计算方法为核心资本净额除以调整后的表内外资产余额。
该指引同时规定，商业银行在资产转让和代客理财等业务活动中实际资产或风险没有转移，但未将资产在资产负债表中反映的，在计算杠杆率时应当将其计入调整后的资产余额。
2010年12月，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ，明确了杠杆率的国际监管标准为3%。而根据巴塞尔委员会公布的数据，全球两组银行的杠杆率分别为2.7%和3.8%，高于中国78家测算机构平均4.6%的杠杆率水平。
国家银监会副主席王华庆早在2010年9月就曾表示，银监会还准备引进动态拨备和杠杆率作为资本监管的重要补充。中国银行业的资本充足率和资本补充将不断加强，资本补充规划将成为银行董事会的重要任务。
银监会2月18日公布数据，2010年，我国商业银行资本充足率水平大幅提升，年末商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.8个百分点；加权平均核心资本充足率为10.1%，比年初上升0.9个百分点。
【拓展资料】
杠杆率监管对境内商业银行经营管理的影响是什么？
短期影响
大中型银行短期达标压力不大。2010年上半年，国内5家大型银行和5家中型银行参加了巴塞尔委员会组织的定量影响测算。银监会于2010年末公布的测试结果为：按照《办法》所规定的杠杆率计算方法，我国5家大型商业银行平均杠杆率为4.7%，全部超过4%；5家中型银行平均杠杆率为3.9%，处于4%附近，具体结果见表1。表1数据表明我国5家大型与5家中型商业银行的整体状况杠杆率水平较好，明显优于全球的平均水平；相对于大型银行而言，国内中型银行面临的压力要大一些。
中信证券研究部根据银监会公布的杠杆率计算公式对国内主要商业银行进行了测算，针对五大商业银行及11家股份制和城商行的计算结果分别见表2和表3。相关情况显示，五大行的杠杆率均在4%以上，其中建设银行杠杆率最高达到了5.57%，而五大行中最低的工商银行也达到了4.99%的水平；上市股份制和城商行中除华夏银行、深发展杠杆率尚未达标外，兴业银行、光大银行、民生银行和中信银行杠杆率略高于4%的水平，但上述提及的股份制和城商行银行（除兴业银行、招商银行外）均公布了融资方案（华夏银行已完成定向增发），预计补充资本后杠杆率要求将不形成实质性约束。
从以上数据可以看到，我国商业银行的杠杆率水平普遍较高，远大于同期的美国、欧洲等国家和地区的银行业。这是因为我国商业银行长期以来主要从事传统的存贷业务，利润主要来源是高利差下的利息收入。短期来看，达到4%杠杆率监管标准的压力不大。
处在达标边缘或不达标银行面临诸多压力：
一是资本补充的压力会进一步加大。由于我国商业银行的资本补充主要依靠对外筹集，杠杆率达标要求加剧了部分银行资本不足的矛盾。
二是资产规模扩张速度将受到监管约束，发展压力增大。依托我国经济的快速发展，商业银行近年来实现了机构扩张、存款增加、贷款增加以及利润增加的良好格局，但信贷高增长也带来了资本不足的问题。资本对规模扩张的制约越来越明显。单纯依靠规模扩张扩大市场影响力模式下，杠杆率进一步收缩了资产的扩张能力，发展压力会越来越大。
三是部分不达标行面临被要求压缩存量资产规模的压力。受地方政府平台贷款质量波动、房地产贷款质量波动影响，部分银行拨备压力逐渐增大，资产质量波动反过来又影响银行的利润留存能力，在外部筹资环境不宽松的情况下，部分银行短期内无法筹到必须的资本数额，也可能无法满足杠杆率监管要求，不得不压缩存量表内外资产规模，将对这部分行的市场影响、业务发展带来很多问题。四是机构扩张、业务创新将受到很大制约。少数不达标行将受到更为严格的监管约束，包括停止新设机构、停批新业务、停办部分业务以及限制股东分红、限制股东权利，甚至被要求调整董事会和高管层等，将对银行正常的经营管理造成一定影响。

④ 中国银监会对商业银行装监控的标准是什么

中国银监会为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力。
中文名
中国银监会关于中国银行业实施新监管标准
银监发【2011】44号
实行时间
2013年1月1日
总体目标和指导原则提高银行业审慎监管标准增强系统重要性银行监管有效性深入推动新资本协议实施工作工作要求

中国银监会关于中国银行业实施新监管标准
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：
“十二五”规划纲要明确提出参与国际金融准则新一轮修订，完善我国金融业稳健标准。2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》（Basel III），并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，2013年1月1日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力，特制定本指导意见。
总体目标和指导原则
总体目标
借鉴国际金融监管改革成果，根据国内银行业改革发展和监管实际，构建面向未来、符合国情、与国际标准接轨的银行业监管框架，推动银行业贯彻落实“十二五”规划纲要，进一步深化改革，转变发展方式，提高发展质量，增强银行业稳健性和竞争力，支持国民经济稳健平衡可持续增长。
指导原则
1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成果，完善银行业审慎监管标准。基于我国银行业改革发展实际，坚持行之有效的监管实践，借鉴《第三版巴塞尔协议》，提升我国银行业稳健标准，构建一整套维护银行体系长期稳健运行的审慎监管制度安排。
2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。统筹考虑我国经济周期及金融市场发展变化趋势，科学设计资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准并合理确定监管要求，体现逆周期宏观审慎监管要求，充分反映银行业金融机构面临的单体风险和系统性风险。
3.监管标准统一性和监管实践灵【摘要】
中国银监会对商业银行装监控的标准是什么【提问】

中国银监会为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力。
中文名
中国银监会关于中国银行业实施新监管标准
银监发【2011】44号
实行时间
2013年1月1日
总体目标和指导原则提高银行业审慎监管标准增强系统重要性银行监管有效性深入推动新资本协议实施工作工作要求

中国银监会关于中国银行业实施新监管标准
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：
“十二五”规划纲要明确提出参与国际金融准则新一轮修订，完善我国金融业稳健标准。2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》（Basel III），并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，2013年1月1日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力，特制定本指导意见。
总体目标和指导原则
总体目标
借鉴国际金融监管改革成果，根据国内银行业改革发展和监管实际，构建面向未来、符合国情、与国际标准接轨的银行业监管框架，推动银行业贯彻落实“十二五”规划纲要，进一步深化改革，转变发展方式，提高发展质量，增强银行业稳健性和竞争力，支持国民经济稳健平衡可持续增长。
指导原则
1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成果，完善银行业审慎监管标准。基于我国银行业改革发展实际，坚持行之有效的监管实践，借鉴《第三版巴塞尔协议》，提升我国银行业稳健标准，构建一整套维护银行体系长期稳健运行的审慎监管制度安排。
2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。统筹考虑我国经济周期及金融市场发展变化趋势，科学设计资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准并合理确定监管要求，体现逆周期宏观审慎监管要求，充分反映银行业金融机构面临的单体风险和系统性风险。
3.监管标准统一性和监管实践灵【回答】

⑤ 外汇中的杠杆率是什么意思

外汇交易是目前国际主流的外汇交易手段，通过杠杆作用可以将实际交易金额进行放大，具有"以小博大"的特点。那么炒外汇的杠杆率是多少？可以选择的杠杆目前大多有：50:1，100:1，200:1，250:1，300:1，400:1。第一、以欧元为例，欧元/美元1.1820，这代表1欧元可以兑换1.1820美元。当欧元从1.1820波动到1.1821或者1.1819，波动0.0001，这就叫1个点。第二、 在国际上，通行的基本是这样：1张标准合约价值100，000美金（10万美金），一张迷你合约价值10，000美金(1万美金)。一个点价值是多少呢？ 100，000美金X0.0001=10美金，10，000美金X0.0001=1美金。因此无论对于1：20杠杆，1：100杠杆还是1：400杠杆，1张标准合约的1个点盈亏都是10美金，1张迷你合约的1个点盈亏都是1美金。第三、 这样10万美金/20倍=5000美金，10万/100倍=1000美金，10万/400倍=250美金，也就是说做1张标准合约，如果是1：20杠杆，需要动用您账户资金5000美金；如果是1：100杠杆，需要动用您账户资金1000美金，如果是1：400杠杆，需要动用您账户资金250美金。
希望可以帮到您！

⑥ 银行杠杆率、金融杠杆率是什么意思

银行杠杆率：杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产，包括表内和表外资产。表内资产按名义金额确定，表外资产则存在换算的问题。其中对于非衍生品表外资产按照100%的信用风险转换系数转入表内，而对于金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。
根据银监会最新监管要求（中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见-银监发【2011】44号）。杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。

金融杠杆率：说来就是一个乘号（*）。使用这个工具，可以放大投资的结果，无论最终的结果是收益还是损失，都会以一个固定的比例增加，所以，在使用这个工具之前，投资者必须仔细分析投资项目中的收益预期，还有可能遭遇的风险，其实最安全的方法是将收益预期尽可能缩小，而风险预期尽可能扩大，这样做出的投资决策所得到的结果则必然落在您的预料之中。使用金融杠杆这个工具的时候，现金流的支出可能会增大，必须要考虑到这方面的事情，否则资金链一旦断裂，即使最后的结果可以是巨大的收益，您也必须要面对提前出局的下场
资 本：自有资本
后果：衍生品基金的八分之一
目的：自有实物资本所撬动的交易资本对冲基金等经营衍生产品的法人机构，一元钱的自有资本要对付一百甚至二百元的资产，杠杆率为1：100或1：200；投资银行一般来说的杠杆率是1：30，但在CDO(债务抵押债券)的业务上，往往高达1：60。(国内前一阵子为了严格规范经营，降低风险，三申五令地要求房地产开发商的自有资本率不低于30%，杠杆率相当于1：3.3；尽管现实中的房地产开发商的杠杆率常在1：10左右。)那么受着高度监管的商业银行的自有资本又该是多少呢？即行话所谓的“监管资本充足率”，至少要在8%。也就是，按规定充分计提风险准备金，一块钱的资本金，能放出12元半的信贷(风险权重为100%)。换句话说，银行的杠杆率为1：12.5，不足投资银行的2.5分之一，衍生品基金的八分之一。简单理解就是“自有实物资本所撬动的交易资本总和”

⑦ 什么是银行杠杆比率，具体计算公式是什么

银行杠杆率是一个衡量银行负债风险的指标。

银行杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产，包括表内和表外资产。公式：一级资本/总资产。

表内资产按名义金额确定，表外资产则存在换算的问题。其中对于非衍生品表外资产按照100%的信用风险转换系数转入表内，而对于金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。

(7)中国银监会杠杆率扩展阅读：

虽然杠杆率指标计算简单，但其有效性也依赖于其在金融体系中应用的广泛性。由于银行混业经营的趋势不断深入，金融机构拥有越来越多复杂的表外结构，更加复杂的衍生产品交易等使杠杆率的准确计算存在相当的困难。

杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数为杠杆倍数，一般来说，投行的杠杆倍数比较高，美林银行的杠杆倍数在2007年是28倍，摩根士丹利的杠杆倍数在2007年为33倍。

⑧ 商业银行杠杆率管理办法的解读

修订后的《办法》在维持原有的基本框架和杠杆率监管要求的同时，主要对承兑汇票、保函、跟单信用证、贸易融资等表外项目的计量方法进行了调整，进一步明确了衍生产品和证券融资交易等敞口的计量方法。同时，对商业银行的杠杆率披露提出了更为明确、严格的要求。
在表外项目的处理上，原《办法》规定，除可随时无条件撤销的贷款承诺按10%的信用转换系数计算外，其他表外项目按照100%的信用转换系数计算。根据巴塞尔委员会的杠杆率新规则，修订后的《办法》将表外项目的计量方法调整为采用《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令2012年第1号）规定的信用风险权重法下的表外项目信用转换系数计算，但不得低于10%。
在衍生产品资产的计量中，修订后的《办法》进一步细化了衍生产品资产的计量方法。原《办法》规定，衍生产品资产按现期风险暴露法计算，不允许扣减抵质押品。修订后的《办法》规定原则上不允许扣减抵质押品，但符合规定的合格保证金除外。考虑到信用衍生产品的风险较大，修订后的《办法》对信用衍生产品敞口提出了更严格的计量规则。除按照现期风险暴露法计量信用衍生产品资产外，作为信用衍生产品的信用保护卖方，商业银行还应当同时将信用衍生产品的有效名义本金纳入其杠杆率敞口总额。此外，修订后的《办法》还明确了商业银行作为中央交易对手的清算会员，为客户提供衍生产品清算服务时的衍生产品资产计量方法。
在证券融资交易资产的计量中，修订后的《办法》进一步明确了证券融资交易资产的计量方法。原《办法》仅规定，卖出回购和买入返售等证券融资交易资产按会计准则的规定计算。修订后的《办法》提出证券融资交易资产余额应当包括两部分：一是证券融资交易的会计资产余额，在符合审慎条件时，允许银行将与同一个交易对手开展的证券融资交易产生的应收账款和应付账款进行轧差；二是交易对手信用风险暴露，即向交易对手借出的所有证券和现金的公允价值之和扣去所有抵质押品后的净敞口。 为进一步提高商业银行杠杆率的透明度，修订后的《办法》对商业银行杠杆率相关信息披露提出了更明确的要求。规定境内外已经上市的商业银行，以及未上市但上一年年末并表总资产超过1万亿元人民币的商业银行应当按季披露杠杆率指标信息，每半年按照规定模板披露杠杆率相关信息；其他商业银行应当至少按发布财务报告的频率披露杠杆率指标信息。

⑨ 银行杠杆率就是资本充足率吗

不一样。按照《银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》中的要求，杠杆率中“一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%”，从中可以看出，杠杆率的分母是表内外资产余额，而资本充足率（包括核心一级资本充足率，一级资本充足率，资本充足率）的分母是风险加权资产，而非资产余额。

⑩ 杠杆率的什么是杠杆率

财务杠杆概念：无论企业营业利润多少，债务利息和优先股的股利都是固定不变的。
当息税前利润增大时，每一元盈余所负担的固定财务费用就会相对减少，这能给普通股股东带来更多的盈余。
这种债务对投资者收益的影响，称为财务杠杆。
财务杠杆影响的是企业的税后利润而不是息前税前利润。
财务杠杆率等于营业利润与税前利润之比，反映由于固定的债务存在，财务费用（利息）对保险企业利润的影响程度。
在一定程度上反映企业负债的程度和企业偿债能力，财务杠杆率越高反映利息费用越高，导致ROE指标越低。
简单的讲就是把你的资金放大，这样的话 你的资金成本就很小，同时你的风险和收益就放大了，因为盈亏的百分比不是依据原来的资金，而是根据放大后的资金来衡量的。
巴塞尔银行管理委员会在汲取2008年金融危机的经验教训，完善新资本协议时，提出杠杆率作为监管指标，设置下限为3%。
杠杆率=核心资本/表内表外总资产风险暴露
2008年金融危机的重要原因之一是银行体系的表内外杠杆率的过度累积。杠杆率累积也是以前金融危机（例如1998年金融危机）的特征。危机最为严重时期，银行业被迫降低杠杆率，放大了资产价值下滑的压力，进一步恶化了损失、银行资本基础减少与信贷收缩之间的正反馈循环。因此，巴塞尔委员会将引入杠杆率要求，旨在实现以下目标：
（1）为银行体系杠杆率累积确定底线，有助于缓释不稳定的去杠杆化带来的风险以及对金融体系和实体经济带来负面影响。
（2）采用简单、透明、基于风险总额的指标，作为风险资本比例的补充指标，为防止模型风险和计量错误提供了额外的保护。
杠杆率计算在不同经济体之间应具有可比性，并调整会计准则方面的差异。某些表外项目将适用100%的信用风险转换系数。并且将测试杠杆率与风险资本比例之间的相互作用。巴塞尔委员会将杠杆率设定为风险资本要求的可靠的补充措施，基于适当的评估和校准，将杠杆率纳入第一支柱框架。
2011年，中国银监会颁布关于中国银行业实行新监管标准的指导意见，商业银行的杠杆率不得低于4%.