远期汇率200170

㈠ 远期汇率的含义是什么呢

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

㈡ 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(2)远期汇率200170扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

㈢ 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下：
(1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
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㈣ 远期汇率是什么意思

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远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

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㈤ 远期汇率如何计算

远期汇率＝即期汇率＋熂雌诨懵省粒ǎ虏鸾枥率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０

从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果Ｂ货币的利率高于Ａ货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果Ｂ货币的利率低于Ａ货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。

比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了：

一个月期美元／日元汇率＝１２０．４５＋煟保玻埃４５×煟埃１１％－２．４６％×３０÷３６０牐剑保玻埃４５＋煟０．２４牐剑保玻埃２１也就是说，美元／日元一个月期贴水２４点。

同样就不难理解为什么１９９７年时中国银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为

四个月期美元／人民币汇率＝８．２７＋煟福２７×煟保常ィ５％×１２０÷３６０牐剑福２７＋煟埃２２牐剑福４９

所以，当年确信人民币汇率不会贬值的进出口公司，利用中国银行公布的较高的远期结汇牌价，纷纷将未来出口收入的外汇与中国银行签定远期结汇协议，在别的公司还只能用８．２７的即期牌价结汇时，他们已经可以享受到８．３、８．４甚至高达８．５的远期结汇牌价办理出口结汇，不到一亿美元的出口收汇，这些公司通过中国银行“外汇锦囊”中的远期结汇业务额外获得了数百万元人民币的汇兑收入。同样，在１９９９年，由于担心美国经济出现通货膨胀，美国联邦储备银行多次提高了美元的利率，使美元的同业拆借利率高达６．５％，而人民币的同业利率大幅度下降到３％左右，使中国银行的远期结售汇牌价由大幅度的升水变为大幅度的贴水，四个月期的远期售汇价格不到８．２，较近８．３的即期售汇牌价贴水了０煟保许多需要购买美元支付进口需要的公司又纷纷与中国银行签定远期售汇合同，同样的售汇金额，节省了数百万元人民币的购汇费用，极大改善了公司的经营效益。

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明Ａ货币的利率高于Ｂ货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明Ａ货币的利率低于Ｂ货币的利率。远期汇率只是与Ａ、Ｂ这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对我们运用远期业务防范汇率风险十分有用。

㈥ 远期汇率是什么意思呢

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远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外版汇买权卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

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㈦ 远期汇率是什么意思啊

要看交割日是否固定，根据交割日是否固定可以将远期外汇交易分为：
1.固定交割日的远期外版汇交易。它是指交权易双方必须按照交易双方商定的日期进行外汇的实际交割的交易，交割日不能提前或退后。
2.选择外汇交割日的远期外汇交易，又称择期交易。它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。
另外，远期外汇交易成交时远期汇率与即期汇率的差额称远期汇差，远期外汇市场上的汇率与货币市场上的利率是密不可分的。

㈧ 远期汇率的汇率表

远期汇率表
1，即期汇率下的外币折(换)算与报价
(1)外币/本币折本币/外币。一个国家或地区外汇市场所公布的汇率表 常为1个或100个外币等于多少本币，而不公布1个本币等于多少外币。如外国进口商要求 对其报出出口商品本币价格的同时，再报出外币的价格。这只要用1除以本币的具体数字即可得 出1个本币折多少外币。(2)外币/本币的买入--卖出价折本币/外币的买入--卖出价已知外 币对本币的买入--卖出价。求本币对外币的买入--卖出价。(3)未挂牌外币/本币与本币/未挂牌 外币的套算求本币与未挂牌某一货币比价的方法是：①先列出本币对已挂牌某一主要储备货币的中间汇率。②查阅像伦敦、纽约这样主要国际金融市场上英镑或美元对未挂牌某一货币的中间汇率(伦敦或纽约均公布英镑或美元对所有可兑换货币的比价)。 ③以①的中间汇率与②的中间汇率进行套算：②除以①,即②/①=本币/未挂牌外币的比价；① 除以②即①/②=未挂牌外币/本币的比价。(4)本币/甲种外币与本币/乙种外币折算为甲种外币 /乙种外币与乙种外币/甲种外币。
一种出口商品对外报价常涉及到许多国家，多种货币，因此要掌握不同外币间的套算方法， 以有利于报 价范围的扩大，商品市场的开拓。如已知：①本币对甲种外币的买入价与卖出价；②本币对乙种外币的买入价与卖出价；如何套算：①1个甲种外币对乙种外币的买入价 和卖出价。②1个乙种外币对甲种外币的买入价和卖出价呢，现将其套算方法与程序举例说明如 下：
已知：美国纽约市场美元/先令12.97-12.98美元/克郎4.1245-4.1255。求:①克郎/先令的卖出价与买入价。②先令/克郎的卖出价与买入价。套算克郎/先令的卖出与买入价的方法是这 样的：①将克郎的数字处于分母的地位，但卖出价与买入价换位；即买入价倒在卖出价位置上 ；卖出价倒在买入价位置上。②将先令的数字处于分子的地位，卖出价与买入价不易位仍为12.97-12.98。③②/①所得之数即为克郎/先令的卖出价与买入价。克郎/先令的卖 出价为12.97/4.1255=3.1439。克郎/先令的买入价为12.98/4.1245=3.1470。如求先令/克郎的 卖出价与买入价，其方法如下，即：①将先令的数字处于分母地位，卖出价与买入价易位，即 由12.98-12.98,换位为12.98-12.97，②将克郎数字处于分子地位，卖出价与买入价不易位，仍 为:4.1245-4.1255。③②/①所得之数,即为先令/克郎卖出价与买入价。先令/克郎的卖出价为 4.1215/12.98=0.3178。先令/克郎的买入价为4.1255/12.97=0.3181。(5)即期汇率表也是确定 进口报价可接受水平的主要依据。利用不同货币的即期汇率进行套(换)算，不仅对做好出口报 价有着极其重要的作用，而且对核算进口报价是否合理，可否接受也起着重要作用。①将同一 商品的不同货币的进口报价，按人民币汇价表折成人民币进行比较。②将同一商品不同货币的 进口报价，按国际外汇市场的即期汇率表，统一折算后进 行比较。
2，合理运用汇率的买入价与卖出价
汇率的买入价与卖出价之间一般相差1‰～3‰，进出口商如果在货价折算对外报价与履行支付义务时考虑不周，计算不精，合同条款订得不明确，就会遭 受损失。在运用汇率的买入价与卖出价时，就注意下列问题：(1)本币折算外币时，应该用买入 价。如某香 港出口商的商品底价原为本币(港元)，但客户要求改用外币报价，则应按本币与该外币的买入价来折算。出口商将本币折外币按买入价折算的道理在于： 出口商原收取本币，现改收外币，则需将所收外币卖予银行，换回原来本币。出口商卖出外币 ，即为银行买入，故按买入价折算。(2)外币折算本币时，应该用卖出价。出口商的商品底价原 为外币，但客户要求改用本币报价时，则应按该外币与本币的卖出价来折算。出口商将外币折 成本币按卖出价折算的道理在于：出口商原收取外币，现改收本币，则需以本币向银行买回原 外币。出口商的买入，即为银行的卖出。故按卖出价折算。(3)以一种外币折算为另一种外币， 按国际外汇市场牌价折算。无论是用直接标价市场的牌价，还是用间接标价市场的牌价，外汇市场所在国家的货币视为本币。如将外币折算为本币，均用卖出价；如将本币折算为外币，均 用买入价。例如，×年×月×日，巴黎外汇市场(直接标价)法国法郎对美元的牌价为1美元(外 币)买入价为4.4350法国法郎:同日纽约外汇市场(间接标价)美元对法国法郎牌价为1美元(本币) ，卖出价为4.4400法国法郎(外币)，买入价为4.4450法国法郎，则美元与法国法郎相互 折算的方法如下：①根据巴黎外汇市场(直接标价)的牌价：1美元折合法国法郎为1×4.4550=4.4550 ，1法国法郎折合美元为1÷4.4350=0.2255。②根据纽 约外汇市场(间接标价)的牌价：1法国法郎折合美元为1÷4.4400=0.2252。1美元折合法国 法郎为1×4.4450=4.4450。上述买入价、卖出价折算原则，不仅适用于即期汇率，也适用于远 期汇率，买入价与卖出价的折算运用是一个外贸工作者应掌握的原则，但 在实际业务中应结合具体情况，灵活掌握。例如，出口商品的竞争能力较差，库存较多，款式陈旧而 市场又较呆滞，这时出口报价也可按中间价折算，甚至还可给予适当折让,以便扩大商品销售； 但实际工作者对这个原则要“心中有数”。
3，远期汇率的折算与进出口报价
(1)本币/外币的远期汇率折外币/本币的远期汇率。如已知本币/外币的远期汇率,因报价或套期保值的需要，需要计算出外币/本币的远期汇率，其计算的程序与方法是：①代入公式： P*=P/(S×F)，P*为将本币/外币折成外币/本币的远期点数，P为本币/外币的远期点数，S为本 币/外币的即期汇率，F为本币/外币的实际远期汇率。②按公式求出远期汇率的卖出价点数与买 入价点数后，其位置要互易，即计算出来的买入价点数变为卖出价点数；计算出来的卖出价点 数变为买入价点数。例证：已知，纽约外汇市场美元/瑞士法郎，即期汇率，3个月远期，1.6030-40，140-135，求：瑞士法郎/美元3个月远期点数。计算程序 与方法，①代入公式：P*=P/(S×F)，P*为：瑞
士法郎/美元的3个月远期点数，P为：0.0140- 0.0135，S为：1.6030-1.6040，F为：1.60301.6040-)0.0140/1.5890-) 0.0135/1.5905。瑞士法郎/美元3个月远期点数=.0055=0.0140/1.6030×1.5890，瑞士法郎/美 元3个月远期点数=.0053=0.0135/1.6040×1.5905。②瑞士法郎/美元3个月远期卖出与买入价点数易位后得出：53-55。(2)汇率表中远期贴水(点)数，可作为延期收款的报价标准，远期汇 率表中升水货币即为增值货币，贴水货币即为贬值货币，在出口贸易中，进口商在延期付款条 件下要求以两种外币报价，假若甲币为升水，乙币为贴水，如以甲币报价，则按原价报出；如 以乙币报价，应按汇率表中乙币对甲币贴水后的实际汇率报出,以减少乙币贴水后的损失。所以 学会汇率表的查阅与套算，对正确报价有着重要意义。(3)汇率表中的贴水年率，也可作为延期 收款的报价标准。远期汇率表中的贴水货币，也即具有贬值趋势的货币，该货币的贴水年率， 也即贴水货币(对升水货币)的贬值年率。如某商品原以较硬(升水)货币报价，但国外进口商要 求改以贴水货币报价，出口商根据即期汇率将升水货币金额换算为贴水货币金额的同时，为弥补贴水损失，应再将一定时期内贴水率加在折算后的货价上。(4)在一软一硬两种货币的进口报 价中，远期汇率是确定接受软货(贴水货币)加价幅度的根据。例如：在进口业务中，某一商品 从合同签定到外汇付出约需3个月，国外出口商以硬(升水货币)、软(贴水货币)两种货币报价， 其以软币报价的加价幅度，不能超过该货币与相应货币的远期汇率,，否则可接受硬币报价，只 有这样才能达到在货价与汇价方面均不吃亏的目的。

㈨ 什么是远期汇率

远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。

㈩ 远期汇率是什么概念

远期汇率（forwardexchangerate）也称期汇率，是交易双方达 成外汇 买卖协议 ， 远期汇率
约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的 汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖 是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。 远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水 ，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水 ，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接 标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水