杠杆合约对冲套利

『壹』 杠杆交易货币，持仓赚取利息，同时用外汇期权对冲而套利。这种事太明显了，是否已经没套利空间了

1楼回答正确，期权费用高于你赚取的利息。
我还想过用两个平台，一个高利息，一个低利息的平台，反向做单，锁定风险。然后吃利息差。
其实也可以。但是就是资金利用比貌似不大。
资金小了没意思，资金大了不敢玩。

『贰』 股指期货能对冲股票市场的下跌行情风险吗,具体怎么做股指期货或者是怎么做股指期货对冲套利

大学结束，学姐就进了一家期货公司，工作这么多年，确实接触过不少品种，基金、股票、期货等等，赚过钱也亏过，算是小有心得，今天就跟大家聊聊这期货和股票的区别。照例先分享前段时间刚分析出的牛股排行榜，欢迎来和学姐交流讨论思路。

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股票和期货的区别

股票，即买了一家公司的股份，公司给你的凭证；而期货，则是交易双方根据各自对标的物的未来价格预期，以现在的价格签订的合约。如果想要对这些概念有更加深入的理解，这几个神器可能会给你一些灵感，这几个神器会把你带进投资市场的大门——【在线免费领取】股市入门必备神器

既然我们都明白这个道理，那就看看还有什么区别吧：

1、标的物

标的物也就是交易对象。菜就是菜市场里的标的物，同理，在股票市场里那就是个股，像在期货市场的话，标的物肯定更加丰富，大宗产品（农副产品、金属、原油）、金融资产（股票、债券）

2、投资方向

投资方向，说简单点就是你要如何操作才能赚到钱。在股票市场上，一般要做多才会挣钱，但是这也就代表着股票市场下跌之后，只能眼看着赔钱；期货市场就不是那个样子，期货市场是双向交易的，可以通过低位做多的方式进行获利，同时也可以借入标的资产，然后卖出获得现金，过一段时间之后，再支出现金买入标的资产归还从而赚取盈利。但不管投资方向是怎样的，信息绝对是你赚不赚钱的关键因素，可以说只要你拥有比别人更快更靠谱的信息渠道，就能更大概率在市场中盈利。这里我也给大家准备了股市播报，可以及时获取可能影响到金融市场的资讯：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

3、交易机制

股票是T+1交易，今天买入，明天才能卖出。这时候你要问了，那今天买的昂贵了怎么办？暴跌也只能眼睁睁看着它跌而没有任何办法吗？哈哈，其实是可以通过后续手段摊平当天购买成本的，不断跟随学姐，后面会出专门栏目教大家怎么操作。回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。

4、资金效率

股票是全额交易，你有多少钱决定了你可以买多少股股票，而期货是保证金交易，你就算只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。

『叁』 合约对冲是什么

期权合约的对冲，又可以看做是合约风险的对冲。实际上，就是一种为了降低另一项投资可能带来的亏损或者风险。期权的对冲，是在行情不好的时候用另一个方向合约的盈利来弥补的操作。

『肆』 bitoffer期权怎么与合约对冲套利

举个例子，比特币现价为10000美金

1、假设你用10000元开20倍杠杆做多
2、同时在BitOffer开5张（4小时）看跌期权对冲（250美金成本）

第一种，当比特币上涨500美金，即涨幅为5%

1、20倍杠杆做多，合约翻倍，也就是赚10000元
2、看跌期权损失本金，即250美金（1750元）
3、10000-1750=8250元（净利润）

第二种，当比特币下跌500美金，即跌幅为5%

1、20倍杠杆做多，合约爆仓，亏损10000元
2、5张看跌期权盈利2500美金，也就是17500元
3、17500-10000-1750=5750元（净利润）

『伍』 期货中，杠杆，做空，对冲，到底啥意思

期货中,杠杆,做空,对冲,到底啥意思？期货配资（FuturesFinancing），是指在期货市场中，投资方（投资个人/公司，以下简称“配资公司”）通过借出资金，由交易方（期货操盘手，以下简称“客户”）委托理财的一种投资形式。配资公司借出的资金，可用于商品期货投资，也可用于股指期货的投资。其根本目的在于解决客户的资金困境，放大资金杠杆。做空是指预期未来行情下跌，将手中标准合约按价格卖出，待行情跌后买进，获利差价利润。期货实行的是保证金机制，交易的是商品的标准合约而不是商品本身。所以期货中只需有一定的保证金就可以根据需要直接买卖商品的合约。而做空就是在预计商品价格要走低的情况下，直接卖出商品合约的操作。因为我们卖出的是未来特定时间交割的商品合约，所以只要在到期日之前履约即可，卖出时手中不必有相应的合约。履约的手段分为对冲和交割，对冲即买入等量的合约平仓，交割则是拿出符合标准的实物商品。对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

『陆』 期货中,杠杆,做空,对冲,到底啥意思

你好，期货是杠杆交易，也就是比如价值10万的货物，你用1万保证金就可以交易，这就叫杠杆；期货既可以做多也可以做空，做就是价格下跌了你也可以赚钱；对冲主要是用股指期货做空对冲股票下跌风险，或者做套利交易对冲，一个做多一个做空，做价差的涨跌。

『柒』 什么是对冲、杠杆、期货、金融期货、套期保值

对冲：对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
买入1K eurusd，然后买入1K usdchf，这就是对冲，两个币种相近，盈亏大体相当！

杠杆：就是一根杆子！嘿嘿，阿基米德说过，只要长度合适，能翘走地球！用在期货和保证金上比较多
保证金是作为抵押品使用。 它能使交易者以杠杆形式利用资金的一部分作交易使用。 在外汇市场中， 杠杆率则为1% 至2%， 这使得投资者以高杠杆率进行活跃的交易。
国际黄金和外汇保证金都是杠杆交易，在投资收益扩大的同时，风险扩大！100倍杠杆下1K（1000美金）的单子相当于10万美金，盈利1个万分点那么就乘以10万！而你只需要交1000美金的保证金！

期货：就是远期合约的变形形式！双方买卖的是将来的货品，这就是期货！这个例子就是说我现在交一部分保证金，保证在将来某个时间买你的货品，价格是双方协商的结果！货品的规格是事先规定好的！

金融期货：就是买卖将来的金融产品！比如买卖将来的可能出现的股票的价格或者黄金的价格或者外汇的价格！比如股指期货，就是现在我看涨股票指数，就买入将来可能出现的股票指数，对方肯定是看跌将来的股票指数，他就卖出！应该是杠杆交易，一个点对应50元或者100元，然后一张期货合约是上百份，这样一个点就最少对应5000元或者1万元！参见恒生指数说明！

套期保值：简单说就是现在保将来的值！是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
例如：某铜业公司1999年6月与国外某金属集团公司签定一份金属含量为3000吨的铜精矿供应合同，合同除载明各项理化指标外，特别约定TC/RC为48/4.8，计价月为1999年12月，合同清算价为计价月LME（伦敦金属交易所）三月铜平均结算价。
该公司在签定合同后，担心连续、大规模的限产活动可能会引发铜价的大幅上涨，因此决定对这笔精矿贸易进行套期保值。当时，LME三月铜期货合约价为1380美元/吨。（后来铜价果然出现大幅上涨，到计价月时，LME 三月铜期货合约价已涨至1880美元/吨，三月铜平均结算价为1810美元/吨。）
于是该公司在合同签定后，立即以1380美元/吨的价格在期货市场上买入3000吨期货合约，（这意味着该公司所确定的铜精矿目标成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/吨）到计价月后，1810美元/吨清算价被确定的同时，（铜精矿价格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/吨）该公司即在期货市场上以1880美元/吨的价格，卖出平仓3000吨期货合约。

『捌』 对冲到底是怎么盈利的

对冲盈利方式如下：

对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。

对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易，而是通过对冲了结。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任;卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。

(8)杠杆合约对冲套利扩展阅读

1、套利策略：最传统的对冲策略

套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。

2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布

基于90只融资融券标的组合统计套利表现

3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益

4、中性策略：从消除Beta的维度出发

市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。

『玖』 期货中的杠杆，做多，做空，对冲都是什么意思

期货是保证金交易，是以小博大的杠杆投资。做多是指看涨订立多头的操作，做空是看跌订立空头的操作，对冲就是以在有持仓存在风险敞口的情况下，规避风险的操作。详细交流

『拾』 对冲基金杠杆作用

对冲基金杠杆作用内容包括：
对冲基金 杠杆
什么是对冲基金
对冲基金的概念
何谓对冲基金 http://ningbowuliugongsi.blog.hexun.com/24287550_h.html
国际对冲基金
什么叫对冲基金
对冲基金风云录
对冲基金是什么意思
何为对冲基金