银行业资本高杠杆

1. 商业银行为何加杠杆,现如何去杠杆

杠杆是指负债水平，商业银行是靠做资金利差赚钱，借的钱越多，成本越低，投放出去的利息越高，银行就越赚钱。但同时投放出去的钱有可能还不回来，有风险。
所以加杠杆一方面能帮助银行多赚钱，但也能加大银行风险。
去杠杆的方法是，1.增加资本金，降低杠杆率2.减少负债的投融资。

2. 为什么说银行是高杠杆行业

因为高杠杆行业都是具有巨大风险的行业，而银行业经营的就是风险。
如果某家银行风控较差，贷出去的钱收不回来，就会形成不良，当不良最终成为了损失类贷款，基本就要全部计提了，变成实质性的亏损，比如锦州银行、包商银行和恒丰银行，这些银行都是因为风控较差从而导致坏账无法收回，最终面临着巨额的亏损。
而银行业的大的风险还不是坏账，中国历史上从来没有一家银行而是因为坏账太多而破产的，而是因为被挤兑而产生流动性风险而破产的，比如中国第一家破产的银行海南发展银行。

3. 什么是银行杠杆比率，具体计算公式是什么

银行杠杆率是一个衡量银行负债风险的指标。

银行杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产，包括表内和表外资产。公式：一级资本/总资产。

表内资产按名义金额确定，表外资产则存在换算的问题。其中对于非衍生品表外资产按照100%的信用风险转换系数转入表内，而对于金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。

(3)银行业资本高杠杆扩展阅读：

虽然杠杆率指标计算简单，但其有效性也依赖于其在金融体系中应用的广泛性。由于银行混业经营的趋势不断深入，金融机构拥有越来越多复杂的表外结构，更加复杂的衍生产品交易等使杠杆率的准确计算存在相当的困难。

杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数为杠杆倍数，一般来说，投行的杠杆倍数比较高，美林银行的杠杆倍数在2007年是28倍，摩根士丹利的杠杆倍数在2007年为33倍。

4. 银行杠杆率就是资本充足率吗

不一样。按照《银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》中的要求，杠杆率中“一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%”，从中可以看出，杠杆率的分母是表内外资产余额，而资本充足率（包括核心一级资本充足率，一级资本充足率，资本充足率）的分母是风险加权资产，而非资产余额。

5. 杠杆率监管标准

中国银监会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。
该征求意见稿同时要求各商业银行从2012年1月1日开始实施，系统重要性银行在2013年底前达标，非系统重要性银行在2016年底前达标。
这表明，中国的银行业监管机构将正式引入杠杆率监管机制，未来将根据经济形势和银行风险状况的变化对杠杆率监管要求进行调整。它的计算方法为核心资本净额除以调整后的表内外资产余额。
该指引同时规定，商业银行在资产转让和代客理财等业务活动中实际资产或风险没有转移，但未将资产在资产负债表中反映的，在计算杠杆率时应当将其计入调整后的资产余额。
2010年12月，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ，明确了杠杆率的国际监管标准为3%。而根据巴塞尔委员会公布的数据，全球两组银行的杠杆率分别为2.7%和3.8%，高于中国78家测算机构平均4.6%的杠杆率水平。
国家银监会副主席王华庆早在2010年9月就曾表示，银监会还准备引进动态拨备和杠杆率作为资本监管的重要补充。中国银行业的资本充足率和资本补充将不断加强，资本补充规划将成为银行董事会的重要任务。
银监会2月18日公布数据，2010年，我国商业银行资本充足率水平大幅提升，年末商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.8个百分点；加权平均核心资本充足率为10.1%，比年初上升0.9个百分点。
【拓展资料】
杠杆率监管对境内商业银行经营管理的影响是什么？
短期影响
大中型银行短期达标压力不大。2010年上半年，国内5家大型银行和5家中型银行参加了巴塞尔委员会组织的定量影响测算。银监会于2010年末公布的测试结果为：按照《办法》所规定的杠杆率计算方法，我国5家大型商业银行平均杠杆率为4.7%，全部超过4%；5家中型银行平均杠杆率为3.9%，处于4%附近，具体结果见表1。表1数据表明我国5家大型与5家中型商业银行的整体状况杠杆率水平较好，明显优于全球的平均水平；相对于大型银行而言，国内中型银行面临的压力要大一些。
中信证券研究部根据银监会公布的杠杆率计算公式对国内主要商业银行进行了测算，针对五大商业银行及11家股份制和城商行的计算结果分别见表2和表3。相关情况显示，五大行的杠杆率均在4%以上，其中建设银行杠杆率最高达到了5.57%，而五大行中最低的工商银行也达到了4.99%的水平；上市股份制和城商行中除华夏银行、深发展杠杆率尚未达标外，兴业银行、光大银行、民生银行和中信银行杠杆率略高于4%的水平，但上述提及的股份制和城商行银行（除兴业银行、招商银行外）均公布了融资方案（华夏银行已完成定向增发），预计补充资本后杠杆率要求将不形成实质性约束。
从以上数据可以看到，我国商业银行的杠杆率水平普遍较高，远大于同期的美国、欧洲等国家和地区的银行业。这是因为我国商业银行长期以来主要从事传统的存贷业务，利润主要来源是高利差下的利息收入。短期来看，达到4%杠杆率监管标准的压力不大。
处在达标边缘或不达标银行面临诸多压力：
一是资本补充的压力会进一步加大。由于我国商业银行的资本补充主要依靠对外筹集，杠杆率达标要求加剧了部分银行资本不足的矛盾。
二是资产规模扩张速度将受到监管约束，发展压力增大。依托我国经济的快速发展，商业银行近年来实现了机构扩张、存款增加、贷款增加以及利润增加的良好格局，但信贷高增长也带来了资本不足的问题。资本对规模扩张的制约越来越明显。单纯依靠规模扩张扩大市场影响力模式下，杠杆率进一步收缩了资产的扩张能力，发展压力会越来越大。
三是部分不达标行面临被要求压缩存量资产规模的压力。受地方政府平台贷款质量波动、房地产贷款质量波动影响，部分银行拨备压力逐渐增大，资产质量波动反过来又影响银行的利润留存能力，在外部筹资环境不宽松的情况下，部分银行短期内无法筹到必须的资本数额，也可能无法满足杠杆率监管要求，不得不压缩存量表内外资产规模，将对这部分行的市场影响、业务发展带来很多问题。四是机构扩张、业务创新将受到很大制约。少数不达标行将受到更为严格的监管约束，包括停止新设机构、停批新业务、停办部分业务以及限制股东分红、限制股东权利，甚至被要求调整董事会和高管层等，将对银行正常的经营管理造成一定影响。

6. 银行杠杆率、金融杠杆率是什么意思

银行杠杆率：杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产，包括表内和表外资产。表内资产按名义金额确定，表外资产则存在换算的问题。其中对于非衍生品表外资产按照100%的信用风险转换系数转入表内，而对于金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。
根据银监会最新监管要求（中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见-银监发【2011】44号）。杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。

金融杠杆率：说来就是一个乘号（*）。使用这个工具，可以放大投资的结果，无论最终的结果是收益还是损失，都会以一个固定的比例增加，所以，在使用这个工具之前，投资者必须仔细分析投资项目中的收益预期，还有可能遭遇的风险，其实最安全的方法是将收益预期尽可能缩小，而风险预期尽可能扩大，这样做出的投资决策所得到的结果则必然落在您的预料之中。使用金融杠杆这个工具的时候，现金流的支出可能会增大，必须要考虑到这方面的事情，否则资金链一旦断裂，即使最后的结果可以是巨大的收益，您也必须要面对提前出局的下场
资 本：自有资本
后果：衍生品基金的八分之一
目的：自有实物资本所撬动的交易资本对冲基金等经营衍生产品的法人机构，一元钱的自有资本要对付一百甚至二百元的资产，杠杆率为1：100或1：200；投资银行一般来说的杠杆率是1：30，但在CDO(债务抵押债券)的业务上，往往高达1：60。(国内前一阵子为了严格规范经营，降低风险，三申五令地要求房地产开发商的自有资本率不低于30%，杠杆率相当于1：3.3；尽管现实中的房地产开发商的杠杆率常在1：10左右。)那么受着高度监管的商业银行的自有资本又该是多少呢？即行话所谓的“监管资本充足率”，至少要在8%。也就是，按规定充分计提风险准备金，一块钱的资本金，能放出12元半的信贷(风险权重为100%)。换句话说，银行的杠杆率为1：12.5，不足投资银行的2.5分之一，衍生品基金的八分之一。简单理解就是“自有实物资本所撬动的交易资本总和”

7. “高杠杆率”是什么意思

杠杆是在炒股票或外汇中，所用的保证金的杠杆比例。高杠杆是杠杆中的一种形式。杠杆是炒外汇中所用的外汇保证金的杠杆比例。杠杆越大，风险也越大，当然利润也越大。高杠杆对股票投资是一把“双刃剑”，其在短期内能把股指和股价急速炒上去，也能让股指和股价暴跌。
国内外资本市场的长期实践表明，大起大伏的股市行情是不可持续的，只是在特定时期和特别环境下的短期现象。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

8. 商业银行为何加杠杆，现如何去杠杆

商业银行加杠杆的大背景是2008年金融危机后的大规模信贷投放结束后，2009年开始信贷收紧，不少项版目后续资金权紧缺，银行为规避监管指标考核，通过银信合作变相拓展信贷业务。
从2010年至2013年期间，一些商业银行为规避国家宏观调控政策，通过同业业务和理财业务，借助银信、银保、买入返售等通道，通过受益权转让方式实现资产出表。
2013年，中国银监会出台8号文限制非标资产投向，同业和理财业务出现三新变化：一是资金开始由非标类资产转向债券等标准化资产，通过拉久期、降信用、加杠杆实现套利。二是理财资金通过配资进入二级市场，这一业务在2015年上半年达到顶峰。
2015年下半年股灾后规模略有下降，但至今仍是银行理财资金的重要投向。三是随着地方政府融资模式改变，大量政府引导基金、政府平台基金和PPP项目出现。银行理财产品进入政府引导基金、政府平台和PPP项目等。银行业从单纯的债权融资逐步股权融资或者类股权融资。银行通过理财产品已突破原有商业银行业务范围，进入更广阔市场。客观上，造成金融体系的复杂性、多样性明显提高，风险管理和监管的难度也随之升高。

9. 银行业专项指标—资本充足率

根据《资本办法》规定，我国将银行分为系统重要银行和其他银行两大类，提出了不同的监管要求。

系统重要银行一共有六家：工商银行、建设银行，中国银行、农业银行，交通银行、招商银行。监管机构对他们在各级资本充足率的要求上都要比其他银行高1%。

分析银行经营的三大关键指标：

1、盈利能力指标，

2、资产质量指标，

3、资本充足率指标。

银行业专项指标有三项。

一、资本充足率，

二、资本不良贷款率，

三、资本净额，

一、资本充足率：是资本与风险加权资产的比例。

现代银行监管的首要指标就是强制要求银行自有资本保持在风险加权资产的一定比例之上。即资本充足率要求。

怎么理解呢，就用融资炒股的概念，资本充足率就很容易理解，就是强制要求自有资本不能低于持股总市值的某一固定比例。

涉及三个概念：概念

一、资本充足率的标准。

二、什么钱可以算作资本。

三、资产如何进行风险加权。

一、资本充足率的标准。

1、按照《资本办法》要求从2013年起，核心一级资本充足率，一级资本充足率，资本充足率标准，强制提高至5% 6% 8%。

2、监管层让步，放弃2.5%储备资本要求改以0.5%起步，年递增0.4%直到2018年末达到巴塞尔委员会要求的2.5%。

3、暂时不计提，要求计提逆周期资本。

4、于是，2013年核心资本充足率，一级资本充足率，资本充足率基数要求分别变成了5.5% 6.5% 8.5%系统，重要银行额外加1%以后每年增加0.4%的储备资本要求直到2018年达标。

5、根据银监会年报披露，截至2015年底，我国商业银行资本充足率的整体状况是：核心一级资本充足率为10.91%。一级资本充足率为11.31%，资本充足率为13.45%。

不达标的后果：

资本充足率，是银行不同资本占风险加权资产的比例，是银行面对的核心监管指标。如果银行达不到资本充足率的标准，监管部门会有无数办法治你，常见的有：

1、限制银行放贷规模，

2、限制银行员工薪酬，

3、限制银行向股东分红，

4、限制银行开设分支机构，

5、限制银行投资其他金融机构，

6、停止银行某些业务。直至资本充足率达到标准。

资本充足率观察意义：

一、如果一家银行的资本充足率低于或等于监管标准，或者只是略高于监管标准，意味着这家银行诸多业务可能受限。

二、如果一家银行的资本充足率数字高于监管标准，这意味着该银行短期无融资需求，具备进一步扩大资产规模，提高营收和利润的能力。或者在维持资产规模的情况下，有加大分红的能力。

三、由于资本充足率是自有资本占经风险加权后的资产总额的比率。因此它也代表银行股东承受的经营杠杆的大小。

资本充足率越高的银行，意味着承受的杠杆倍数越小，在经济不景气时股东可能面对的损失就越小；反之，资本充足率偏低的银行，意味着使用了更大的杠杆，在经济不景气时，股东可能面对的损失就越大。

直观结论：资本充足率与监管标准之间的差距，可以作为估算银行业未来业绩变化趋势及数量的工具。

10. 美国投资银行如何利用高杠杆的

这跟金融产品的交易结构设计有关系，比如期货，要求10%的保证金，意味着1万元自有专资金可以撬动10万元的期货合约属。
发达国家金融市场高度市场化，没有限制投资上限。他们通过使用多种金融工具，实现多个杠杆叠加的效果，当然控制的资产就多了。虽然这样盈利巨大，但是损失起来，可能瞬间蚀本。