⑴ 汇率什么是即期汇率，远期汇率
即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下：
(1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
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⑵ 远期汇率是否就是未来的即期汇率
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需求的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。
⑶ 远期汇率是未来的即期汇率吗为什么
不是哦。两者其实不一样。
远期汇率是“forward exchange rate”
未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”
举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。
也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。
。。。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。
你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。
而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。
⑷ 投资者在预期未来汇率与相应的远期汇率不同时如何操作越具体越好。
正常情况下，远期汇率与即期汇率的差额体现的是两个货币的利差。并不代表对未来汇率的看法。当一个货币预期要升值，但远期汇率因利差原因出现贬值时，可以做远期买入该货币的交易。反正可以做远期卖出该货币的交易。如美元/人民币汇率，即期汇率为6.14，1年期远期汇率为6.26，利差原因导致远期升水1200点，远期价格体现美元对人民币升值，而此时市场未来美元对人民币出现贬值或持平，这时适合做远期卖出美元的交易。
⑸ 远期汇率和预期汇率的区别
远期汇率，与即期汇率相对。
比如中国银行推出的远期结售汇业务，外币买内卖双方成交后，并不容能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。
远期汇率是客观存在的，而预期汇率完全凭个人主观臆断，凭空想象是多少就是多少。
⑹ 浅谈即期汇率与远期汇率的概念与区别
有即期汇率、远期汇率，没有预期汇率之说，非要说有，那应该是对汇率的预期。
即期汇率是指交易发生时当天的汇率。远期汇率是指未来某一天的汇率。汇率预期是对未来汇率的期望值。
意思相近，但有本质区别，远期汇率是期货概念，是指未来某个时点的汇率值，是有确定值的，而汇率预期是不确定的。