假设市场组合由两个证券x和y

Ⅰ 投资组合风险问题

你的问题着实比较绕人。

我的理解：

（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。
可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。
因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。

（2）你这里是一种特殊情况。即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。
在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。但这只是特例，实际是不存在系统风险为0 的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。

探讨。

Ⅱ 假设有两个分类变量X与Y的2×2列联表如下： YX y...

|根据观测值求解的公式可以知道，
当ad与bc差距越大，两个变量有关的可能性就越大，
选项a，|内ad-bc|=2，选容项b，|ad-bc|=14，
选项c，|ad-bc|=7，选项d，|ad-bc|=7，
故选b

Ⅲ 一道投资学计算题

1、当日，2000元买1000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利（2030-2000）*1000=30000元。而2020元卖2000吨大豆合约，以每吨2030元结算时，盈利 （2020-2030）*2000= -20000元。所以当日总的盈亏是30000-20000=10000元。
2、次日，2025元卖出3000吨大豆合约，以每吨2035元结算时，盈利 （2025-2035）*3000= -30000元。开仓绿豆合约买入价格不详，所以绿豆合约当日盈亏无法计算。
3、第三日，才是真正看盈亏的时候。10手大豆买单盈利（2030-2000）*1000=30000元，20手大豆卖单盈利（2020-2030）*2000= -20000元，30手大豆卖单盈利（2025-2030）*3000= -15000元，所以大豆合约总的盈亏是30000-20000-15000= -5000元。绿豆合约还是缺少开仓价，如果第二题2810元是开仓价，则盈亏为（2810-2820）*2000=-20000元。

Ⅳ 本人周末考个人理财，有一些计算题不是很明白，请大家帮助下，一定要写清楚步骤及解题思路哦，谢谢大家。

哥啦，这么多。而且还得借助计算机计算，这怎么回答啊！详情咨询443482422

Ⅳ 投资组合的相关系数怎么算

相关系数计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

Ⅵ 求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点。

第三问的核心思想是分离定理的运用。前两问中，A、B构成的最优组合即为市场回组合，第三问答是将资金在市场组合与无风险证券间的分配。这里要用到一个金融里投资者的常用效用函数U=E(rP)-0.005Aσ^2,其中E(rP)为证券组合的收益率，σ^2为证券组合的标准差平方（方差），A为险厌恶系数。

Max U=E(rP)-0.005Aσ^2=rF+y[E(rM)-rF]-0.005Ay^2(σM)^2
对U求导可得其最大值条件：最优配置 y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2.其中E(rM)为市场组合的收益率，(σM)2为市场组合的方差。
本题中，y*=[E(rM)-rF]/0.01A(σM)2=1.25，即在风险资产上的头寸为1.25，在无风险资产上的头寸为0.25.
这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44%

Ⅶ 证券问题，要给步骤、

风险资产组合P收益率为：0.6*0.14+0.4*0.1=12.4%
国库券、风险资产组合中风险资产组合比例专为X：12.4%X+5%(1-X)=10% x=66%
所以，国属库券、X和Y的比例分别为34%、39.6%、26.4%
不知道正不正确，只为参考啊！

Ⅷ 协方差怎么计算，请举例说明

cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

举例：

Xi 1.1 1.9 3

Yi 5.0 10.4 14.6

E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2

E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10

E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77

D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93

X,Y的相关系数：

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

表明这组数据X,Y之间相关性很好!

为样本均值，n为样本例数。

Ⅸ 假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11
=
0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%