㈠ 证券投资报酬率的计算
首先，证券投资报酬率是一个以年为基准的年均收益回报率。
你上述公式也可以写作：
证券投资报酬率={[（利息收入+资本利得收益）/证券投资成本]/证券持有天数}*360天。 （这是简单的数学推导得来）。
“（利息收入+资本利得收益）/证券投资成本”为“持有期收益率”。
{[（利息收入+资本利得收益）/证券投资成本]/证券持有天数}=持有期收益率÷证券持有天数，即为：持有期间的日均收益率。
持有期间的日均收益率×360=持有期间的年均投资收益率，即为证劵投资报酬率。
所以：
证券投资报酬率={[（利息收入+资本利得收益）/证券投资成本]/证券持有天数}×360
即：
证券投资报酬率=[（利息收入+资本利得收益）/证券投资成本]*360天/证券持有天数
如有疑问，可通过“hi”进行提问！！！
㈡ 证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱,机会集是一条直线
不对。正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。
㈢ 证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱,机会集是一条直线
不对。正确的应该是：当
相关系数等于1
的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。
㈣ 风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券
贴主看看是不是题目码错了，应该是无风险报酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1
Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2
㈤ 证券投资组合的机会集和有效集
【答案】ABC
【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项D不是答案。
㈥ 两种证券组合,机会集是一条曲线。多种证券组合,则机会集为一 个平面。为什么是一个平面呢
根据投资组合的期望报酬率公式及标准差公式画出来的。
㈦ 怎么计算题中ABCD四种证券的必要报酬率
必要报酬率(Required Return)：是指准确反映期望未来现金流量风险的报酬。
我们也可以将其称为人们愿意进行投资（购买资产）所必需赚得的最低报酬率。估计这一报酬率的一个重要方法是建立在机会成本的概念上：必要报酬率是同等风险的其他备选方案的报酬率，如同等风险的金融证券。
（1）必要报酬率与票面利率、实际收益率、期望收益率（到期收益率）不是同一层次的概念。在发行债券时，票面利率是根据等风险投资的必要报 酬率确定的；必要报酬率是投资人对于等风险投资所要求的收益率，它是准确反映未来现金流量风险的报酬，也称为人们愿意进行投资所必需赚得的最低收益率，在 完全有效的市场中，证券的期望收益率就是它的必要收益率。
（2）票面利率、必要报酬率都有实际利率（周期利率）和名义利率（报价利率）之分，凡是利率，都可以分为名义的和实际的；
（3）为了便于不同债券的比较，在报价时需要把不同计息期的利率统一折算成年利率。折算时，报价利率根据实际的周期利率乘以一年的复利次数得出，已经形成惯例。
温馨提示：以上内容，仅供参考。
应答时间：2021-07-12，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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㈧ 财务管理问题： 相关系数与机会集的关系
正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。
㈨ 在CPA财务管理中，证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关吗
太原好像有专门培训证券知识的，中宏证券培训学校， 具体的联系方式，你可以搜一搜。老师会具体讲解每一个知识点，包括融资融券，权证，有时候也会涉及期货和黄金，总之还是比较使用的。还是听听课好。个人建议，仅供参考。
㈩ 市场上有三种证券a,b,c,可能的投资报酬率见表
1.8*0.5+1.2*0.2+1.5*0.3=1.59 18%/1.59-6%=? 应该是这样吧