证券公司净稳定资金率

1. 商业银行净稳定资金比例越高

该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。

NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。

此外，使用NSFR也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

(1)证券公司净稳定资金率扩展阅读

商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近三个季度的净稳定资金比例相关信息。商业银行因特殊原因不能按时披露净稳定资金比例信息的，应当至少提前15个工作日向中国银行保险监督管理委员会申请延迟披露。

商业银行董事会应当确保所披露的净稳定资金比例信息真实、准确、完整，并承担相应责任。商业银行应当保证净稳定资金比例对外披露数据与监管报送数据之间的一致性；如有重大差异，应当及时向银行业监督管理机构解释说明。

2. 净稳定资金比率的公式的意义

用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

3. 求问关于证券公司风险控制能力数据

这些好像都是证券公司按照证监会要求进行核算所涉及的数据指标。
风险调整：就是调整已经推出的产品，比如原来是平价发行，现在溢价发行；比如原来该产品是T+2现在T+0等等，有此产生的对该产品以及整体净资产的影响，按会计法等相关法规要求核算成一个数字，就是风险调整；
有负债的风险调整：那就是产生亏损的产品进行上述调整了；
中国证监会认定或核准的其他调整项目：这是证监会或其外派机构（比如审计）觉得某券商的某产品有问题，责令其重新进行风险调整（通常情况下是责令其提高风控水平）；
各项风险资本准备之和：风险资本准备，是指券商用于风险投资的资本中按照证监会的规定，质押、预留、托管在指定银行账户的那部分；
表内外资产总额：这里面的“表”应指资产负债表；

优质流动性资产：指流动性（方便购买和变现）非常好，风险非常低的资产。优质流动性资产，是包括银行在内的金融机构都会配置的资产，比如国债逆回购；
可用稳定资金：未在前面提到的质押、预留、托管在指定银行账户的准备金、保证金之内或额限以外的可用资金；

所需稳定资金：为了防止各种客观存在，有可能发生的金融风险，规定券商必须保持净稳定资金比率大于100%，净稳定资金比率=可用稳定资金/所需稳定资金。这里面的所需稳定资金，也是要会计师按照相关规定核算、预估出来的；
你网络不到，那么我就不费事了，应该也找不到。也许找不到，但是它存在。券商的财报只是按规定公布的简易数据。更多的数据和报告是上报证监会等监管部门的，证监会也会定期不定期地外派机构去查券商。

4. 流动性覆盖率和净稳定资金比率是什么

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%

这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%

这个公式的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

5. 我是小散户，开户资金很少，请问选择哪个证券公司比较好

鉴于证券公司的经营复杂性和社会性，其结束规定了广泛投资者的利益、证券公司和债权人、证券公司股东和员工的利益、证券法)对证券公司的结束问题采取相对证券公司的态度，证券公司规定了结束前的情况报告和救济措施。

证券公司的结束是证券公司按照结束其所有经营活动的程序，退出市场，最终取消法人资格的过程。根据《公司法》和《证券法》证券公司的相关规定，证券公司结束的理由主要是解散和破产。

证券公司电子还包括4种情况3360公司宪章规定的运营期限执行或其他解散的理由。股东大会决定解散。证券公司因公司合并或分割而必须解散。证券公司依法违法行政法规被归令关闭。

(5)证券公司净稳定资金率扩展阅读：

注意事项：

1、开户年龄限制：年满18周岁，以身份证上出生日期为准，(16至18周岁如果能提供收入证明部分营业部可以办理)。

2、a股必须是境内人士方可开立。

3、沪市a股一个投资者只能开一个账户并指定在一家，所以需要以往没有开过，如果原账户休眠也可注销新开，但如果原来账户正常使用，则需要做转户处理。

4、交易时间都可以开户，周末、中午等非交易时间有些营业部也会安排加班可以开户，但由于非交易时间存在不确定性，请提前沟通确认后再去。

6. 炒股用那个证券公司比较好那个证券公司资金规模比较大

国信证券。国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，AA级证券公司。
一，公司的经营范围广，主要包括：证券(含境内上市公司外资股)的代理买卖、代理证券的还本付息和分红派息券保管和鉴证、代理登记开户、证券自营买卖、证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)、证券投资咨询(含财务顾问)、客户资产管理、直接投资、融资融券、股指期货IB业务以及中国证监会批准的其他业务。
二，国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出，2008年经纪相关示意图业务股票基金交易额排名行业第三，投资银行业务发行家数排名第一，资产管理业务规模和实现利润排名行业前列。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券是2007年唯一一家总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、净资产收益率、受托管理资金本金总额、客户交易结算资金余额全部八项指标均排名前十位的证券公司，其中净利润排名第三位。
三，金太阳交易软件自主研发，稳定，安全，可靠。并且界面设计人性化，操作简便。具体开户流程可加8000-55-364详询。

7. 流动性覆盖率和净稳定资金比率

这两个比率我找到了，但是后面的宏观经济学问题真的不太明白，以前学的好多都记不清了，现在准备重新学习一下。

这两个指标主要是针对金融危机后的银行监管性指标，目的在于控制银行的三大风险，属于巴塞尔协议III中的内容。

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%
这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%
这个公司的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

PS：我下载了一个《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，你可以加我359680937，我把这个传给你。
话说我也在找这两个指标，网络还是比较给力，找到了。

8. 证监会调整券商风控指标 将释放两成净资本 是什么意思

证监会日前就修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则向社会公开征求意见。此次《办法》修订包括六方面内容，其中包括完善杠杆率指标，提高风险覆盖的完备性。拟将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。同时，将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到证监会部门规章。
此次《办法》修订，一方面在维持总体框架不变基础上，对不适应行业发展需要的具体规则进行调整；另一方面，结合行业发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。
两项杠杆率指标合二为一
此次《办法》修改内容共涉及条款 20 余条，总条款由41条改为 38条。修订的主要内容有六个方面：一是改进净资本、风险资本准备计算公式，提升资本质量和风险计量的针对性。将净资本区分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不再重复扣减净资本。将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。调整后的净资本和风险资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要，但其计算范围及标准已发生较大变化，指标值不具有历史可比性。
二是完善杠杆率指标，提高风险覆盖的完备性。将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。
证监会相关部门负责人表示，“引入资本杠杆率主要是为了将证券衍生品、资产管理等表外业务纳入杠杆控制，使风险覆盖更全面、更精准。根据测算目前行业资本杠杆率约为25%左右（相当于财务杠杆3倍左右）。”
三是优化流动性监控指标，强化资产负债的期限匹配。将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到我会部门规章层面。
四是完善单一业务风控指标，提升指标的针对性。调整权益类证券计算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，合并融资类业务计算口径等。
五是明确逆周期调节机制，提升风险控制的有效性。明确了证监会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况，对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。
六是强化全面风险管理要求，提升风险管理水平。要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面，加强全面风险管理。
根据实际情况，修订后的《办法》将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，优化调整后，原来的两个杠杆控制指标理应取消，鉴于目前《证券法》明确证监会应当对上述指标比例作出规定，因此拟继续保留相关指标。但为避免与资本杠杆率指标冲突，将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，未来主要通过资本杠杆率对公司杠杆进行约束。8%资本杠杆率的倒数所算出的倍数不是通常意义的财务杠杆倍数。按资本杠杆率8%的监管标准进行测算，并结合流动性指标要求，财务杠杆率大体为6倍左右，与现行办法的要求基本相当。

9. 几大券商刚在合规风控监管会上说了啥

广发证券总裁的发言

针对机构部布置的关于上半年工作情况、风险合规情况和对于股灾的反思，谈一下广发证券的观点。

对于上半年经营情况，我这里首先表达一个态度，就是感谢证监会多年推动行业创新发展，改变了整个行业的业务格局。广发证券上半年实现了净资本净资产翻番，收入利润3-4倍的良好业绩，自有资产及负债的业务规模达到了6000亿，公司各项业务居行业前列。这同时也是广发证券的特点，业务没有短板，发展均衡。

合规情况，我印象当中张育军助理亲自主持行业的风险管理会议4次，这4次会议我都参加了，我想各大券商的整个风险管理措施，基本上集中在人员、制度、流程、系统建设等这些方面。这里我简单介绍一下广发证券上半年风险管理的重点工作，这些重点工作的实施与目前的金融情况、这次股灾的风险管理结果具有相当的相关性。

第一个，我们风险管理组织架构得到了改善。

2014年公司在全球范围内招聘首席风险官，通过一年多的时间，这项工作终于有了结果，我们的首席风险官在多家大行从事风险管理工作，2015年9月到任。目前广发证券风险管理部人员构成有40多人，在中后台部门中按照助理要求是最高的，我们也确实做到了风控人员的素质是非常高的，拥有海外投行经验的人员将近20%；公司负责子公司风险管理的人员直接由总公司派出，实行垂直管理；设立了独立的模型管理群组，专职从事衍生品的定价、对冲模型的验证，风险量化等工作。

公司将投行的内核工作归口于风险管理部，集中独立管理，在信用风险日益显著的情况下，公司进一步充实了信用风险的管理团队。上半年，广发证券的两融规模是行业第一的，但是包括两融，股票质押等融资类业务，目前广发证券的相关损失率是0，我们没有万分之几的概念。后面我也会介绍一下，我们在下跌过程中的一些处置情况。
关于公司风险偏好体系的建设，公司各业务条线，各子公司，设立了多层次的风险限额体系，并严格执行。

在风险信息管理系统建设方面，公司上半年在投资交易、风控系统方面加大了人力物力建设，为实现机构业务、资本中介业务、以及国际化业务快速发展的需要，公司对投资交易、组合管理、风控系统功能实施统一管理，并且在上半年我们引入了国际成熟的投资交易综合管理平台。

我们看了一下目前国内券商中，只有中信证券香港公司在使用，其他各大投行包括外资银行都在使用，我们也觉得这个系统不错的，预计2016年该系统全面上线，将公司前中后台，子公司整个集团全部连成一体，集中管控。除系统建设外，今年上半年风控部和IT部门自主建设开发的风险数据中心，以及投资业务的风控系统的相关后续工作也取得重大进展。

在信用风险管理方面，公司内部信用评价体系建设取得了长足的进展。前期在自主构建金融机构、地方政府融资平台、房地产企业以及大类制造企业的内部信用评级模型的基础上，上半年引入外部评级资信机构以推进内部信用评级体系的构建和应用。我们的目标是2016年上半年，构建一套覆盖整个集团境内外全部交易对手，全部信用业务线的内部信用评级体系。

流动性风险管理方面，经过补充资本金，加上上半年会里要求的加强信用体系建设，为满足公司业务开展的资金需要，持续拓展公司融资渠道，优化公司负债结构，公司中长期负债比例明显提高，目前为40%，虽然没有中信证券70%这么高，但是也极大地缓解了公司负债期限错配的情况。上半年我们完成了流动性风险的体系建设，实现了流动性覆盖率和净稳定资金率以及核心负债等流动性指标的每日监控，这部分是系统自动监控的。我们按照会里的要求，具备了系统监控的能力。

关于股灾的应急管理能力，我这里和中信证券、申万宏源介绍的情况类似，作为资本市场的重要参与者和组织者，我们清楚自己的责任重大。广发也积极参与了相关的救市工作，公司也拿了100多亿出来，同时按照会里要求增持股票。我们的态度也是认为这次救市行动非常及时，如果再延迟两天，按照当时的下跌速度，就会危及到我们的融资业务。

我们说我们的融资业务损失是0，没有任何损失，如果再延迟2天就会覆盖到我们的标的资产400亿，就可能要进入到危险状态。

对于股灾的反思，我们公司在7月下旬召开了全系统的半年度工作会议，对本轮股灾，我们要求各部门各业务线，都进行了深刻的反思和总结，对下一步的工作做了有针对性的布置。

这里我谈一下几个观点，如有失偏颇，请各位领导批评指正。