交易所行情发送频率

㈠ 什么是高频交易系统

“高频交易”是一个挺差劲的名字。按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

不过，按照现在市面上的主流认知，我想大多数人概念里的高频交易系统是这样的：

交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。

系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。

系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。

如果对我上面给出的描述仍有疑问，那么事实上还有一个非常官方的定义，来自美国证券交易委员会（SEC）。SEC 也很难给出明确的定义，最终的描述是基于5个特性：

使用超高速的复杂计算机系统下单

使用 co-location 和直连交易所的数据通道

平均每次持仓时间极短

大量发送和取消委托订单

收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）

㈡ 期权50软件是哪个公司研发的

去上海证券交易所网上询问

为保障上证50ETF期权业务顺利上线，期权全真环境和全天候环境将于2月9-13日停止对外服务，恢复安排另行通知。

上证50ETF期权切换上线技术准备要求
一、市场端软件
请各交易参与人遵照上海证券交易所(以下简称“本所”)网站交易技术支持专区《上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明V0.2》的要求做好相应技术准备工作。上证50ETF期权涉及的市场端软件简要描述如下：

数据类型 相关软件 接入网络 主要内容
报单类 EzStep (2014版) 双向地面、 宽带双向卫星 交易、非交易类申报、响应和成交等
行情类 EzSR (2014版) 高速地面网、 宽带广播、 双向地面 期权行情文件、公共数据表实时行情等
私有文件类 EzTrans (2014Update3) 双向地面、 宽带双向卫星 成交过户文件、期权持仓余额对账文件、期权市场参与者数据报送文件等
公共文件类 EzSR (2014版) 宽带广播 期权基础信息、期权收盘价格文件等
BiTrans 双向地面

各交易参与人务必确保生产环境中部署使用正确的软件版本，并于2015年2月4日下班前在本所会员专区填写《上交所[微博]期权市场端软件生产环境部署情况反馈表》，在2月5日接入本所83/88环境完成连通性验证。
二、期权行情
上线初期，期权行情发送频率为每秒2幅。后续如有调整，将另行通知。
三、市场参与者数据报送
为便于交易参与人提前做好数据文件报送准备工作，各交易参与人应从2月4日起的每个交易日下午15：30-16：30期间报送期权市场参与者数据文件cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt(xxxxx为日终数据报备PBU，YYYYMMDD为下一个交易日)，日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。
四、期权生产环境通信服务器接入策略
期权生产环境服务器IP地址如下：

物理位置 IP地址
陆家嘴 180.2.76.1、180.2.77.1、 180.2.78.1、180.2.79.1
外高桥 180.2.206.1、180.2.207.1、 180.2.208.1、180.2.209.1

期权上线前，交易参与人进行申报的EzStep接入CS IP地址不再进行调整。
五、全真模拟交易环境和全天候测试环境安排
为保障上证50ETF期权业务顺利上线，期权全真环境和全天候环境将于2月9-13日停止对外服务，恢复安排另行通知。

㈢ 你好，我看到你之前回答的一个问题，国内期货交易所一秒钟推送两次行情。请问你是在哪里看到的急！谢谢

完全不止两次了，期货是视交易量的大小，一秒钟不低于15HRH的行情，多的时候5次以上。希望采纳

㈣ 目前交易所发布的委托买卖盘是几档行情，多长时间更新一次

沪深A股普通行情，显示五档盘口，每6秒更新一次；收费的LEVEL2行情是10档盘口，每3秒更新一次；游侠股市网站可以看5档的免费LEVEL2行情

㈤ 中国四大期货交易所的行情发布最快频率是多少

1`行情发布都是统一的，每秒两次，没有有快与慢
2·你大概问的是你能看到的行情传输速度快与慢，这与行情软件和系统有关
3·每个交易所旁边都有很多炒手，他们利用的就是交易所专线的速度，快
4·每个交易所都有自己的做系统的子公司，用他们的系统是最快的，如郑商所的易盛系统，上交所与中金所的CTP系统，有很多基于此的行情软件与交易软件
5·另外，行情传输速度还与服务器有关，要看主服务器放在哪了，如果放在上海，那就上海的炒手有优势，大多期货公司都是放在上海或托管在交易所
6·建议中证快期交易软件不错

㈥ 请问高手关于交易所行情数据对外发布规则

1. 最后一笔成交的价格为最后价格。

2. 庄家可以可以通过这个漏洞搞鬼，比如想卖掉价格10块钱的一只股1000手单子，是先卖999手，然后又买1手，然后让他们同时成交，不要怀疑庄家没有这个能力，这是可控制的。

3. 可是股价却在逐渐走低，就是庄家再用这种方法出货。

㈦ 期货交易所多久报一次价

在正常的开盘交易时间价格随时都会向投资者播报

㈧ 国内证券交易所和期货交易所一秒钟推送几次行情

国内四大期货交易所一秒钟推送两次。

㈨ 什么是股票高频交易高频交易好吗

即指交易频率只有几毫秒的高频交易操作员。高频交易稳稳的把价差赚到了手，而且整过过程可能只有几毫秒的时间。
个人投资者要买某一只股票的时候输入了一个买入指令，这个指令传达到美国第三大股票交易所BATS。几乎同一时间，高频交易员就能获取这一指令（这就相当于交易员已经确切地知道了你的交易计划），并抢在个人投资者之前买入这只股票。几毫秒之后，高频交易员再将这一股票加价卖给个人投资者。
任何拥有股票的人都是高频交易者这种手段的受害者，交易员们能够得知投资者将要买入那只股票，并利用先进的技术先于投资者买入这些股票，然后紧接着把这些股票以更高的价格卖给投资者。

㈩ 什么是高频交易系统

1、高频交易系统概述

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。

比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。

这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms) 安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令到达交易所的距离。

2、高频交易系统特点

（1）交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级，有的甚至是纳秒级；

（2）系统由专用的软、硬件组成；

（3）系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。

3、高频交易的两大核心要素

（1）一是产生高频交易信号的交易策略;

（2）二是优化交易执行过程的算法。

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1、高频交易系统的特点

高频系统是一种非常有特点的计算机应用。在输入和输出层面，数据比较简单。

输入用的都是市场行情数据，用的是Tick级别，甚至是更细颗粒度，比如用order book上数据。

输出就是报单到交易所，执行层面上频率会比较高，有可能会大量、频繁地向交易所报单。系统运行时处理的信号源是交易所播报的实时行情，要求用最快的速度对信号进行拆解、计算和输出，对于系统的实时计算能力的要求也比较高。

同时，一般高频交易系统从逻辑的层面上来说是比较简单的。

2、编程语言的选择

目前，高频交易系统最主流的是C/C++语言。

这是一种优点及其很显著的语言。相比依赖虚拟机的JAVA和Python而言，C/C++是一种非常接近底层硬件的开发语言，对硬件操控的控制度、灵活度都超过其他语言，在性能上的把控力会更强。

但是，其语法相当复杂，比较难学，没有受过系统编程训练的开发者，掌握起来比较困难。

同时，使用C/C++编程也可以获得及其优越的性能，这对于高频交易系统来说，就非常重要了！并且，国内大多数的交易所提供的都是C++级别的类库，只有用C++进行开发，才能方便进行系统对接。